Скользящие средние (moving average) в трейдинге — индикатор, показывающий приоритетное направление движения в текущий момент времени.
Этот инструмент компьютерного анализа очень полезен и выступает в качестве помощника для трейдера.
Железный закон биржевой торговли гласит — движение цены имеет среднюю точку. А для трейдера, это может стать ключевым инструментом для принятия важных решений.
Давайте рассмотрим, как скользящие средние помогают в трейдинге и как их использование может повысить ваш успех на рынке.
Скользящие средние в трейдинге
Скользящие средние (индикатор moving average) — это математический индикатор, основанный на среднем значении цены за конкретный промежуток времени. Основная функция «мувингов» показывать приоритетное направление цены в данный момент времени.
Кто бы что ни говорил про скользящие средние, но это универсальный индикатор для определения фазы рынка.
Трейдеры считают, что скользящие средние не работают во флете. Однако и не нужно, чтобы такой индикатор работал во флете. Так как это не флетовый индикатор!
Этот классный индикатор помогает трейдеру спрогнозировать будущее движение цены. И это не смотря на то, что все скользящие средние запаздывают относительно текущих котировок.
Если трейдер знает, как определять тренд и флет заранее, то скользящие средние прекрасно усиливают этот навык. Трендовый индикатор справляется с этим очень хорошо.
«Мувинги» незаменимы в трейдинге. Скользящие средние один из самых «олд скульных» индикаторов компьютерного анализа трейдинга. И этот индикатор по-прежнему хорошо работает.
В данной статье мы не будем описывать технические характеристики скользящих средних и какие их виды бывают. Все это можно без труда найти в просторах рунета.
И раз уж Вы читаете данный материал, значит уже понимаете устройство скользящих средних. Мы дадим простую стратегию для скользящих средних.
Далее мы покажем вам всю прелесть работы со скользящими средними. Уверяем, что после того, как вы прочтете этот материал, ваше мнение о «мувингах» поменяется.
Вы никогда не скажете, что индикатор не работает. А будете знать как, когда им пользоваться. Так же вы узнаете, когда его не нужно использовать.
Стратегия для скользящих средних
1️⃣ Все скользящие средние отстают от текущих котировок. Поэтому трейдеру нужно владеть навыком прогнозирования движения цены.
2️⃣ Понимайте, что для трейдеров скользящие средние являются дополнительным инструментом в анализе рыночного контекста и принятии торговых решений.
Использование скользящих средних без дополнительных инструментов весьма затруднительно.
Далее мы покажем, как скользящие средние работают в качестве самостоятельного инструмента для принятия торговых решений.
3️⃣ Использование скользящих средних без дополнительных навыков скорее всего приведет к поражению.
В этой статье мы не будем использовать никакие другие инструменты анализа рынка, кроме умения определять тренд и флет.
Навык определения тренда и флета в совокупности с «мувингами» генерирует стратегию.
Итак, рассмотрим торговую стратегию для скользящих средних, которой мы сами пользуемся на фондовом рынке РФ и валютном рынке Форекс.
Основы торговой стратегии для скользящих средних
Начало этой стратегии положил легендарный Билл Вильямс.
Если вы читали его книги, то скорее всего помните индикатор «аллигатор», который состоит из скользящих средних. Именно аллигатор Билла Вильямса стал основой для рассматриваемой стратегии.
Более 10 лет назад мы начали свой путь в трейдинге именно с торговой системы Билла Вильямса. Эта система до сих пор рабочая, но только в умелых руках.
Мы не применяем его стратегию в чистом виде. Просто некоторые элементы системы Б. Вильямса внедрены в нашу методику.
Можете скачать или читать онлайн книги Билла Вильямса ⬇
Одна скользящая средняя хорошо, две — лучше, а если четыре…?
Напомним, что основу стратегии дал Билл Вильямс. В нашей стратегии четыре скользящих средних основанных на числах Фибоначчи и аллигаторе Б. Вильямса.
Все скользящие средние экспоненциальные. Подходят для всех тайм-фреймов и абсолютно любых финансовых инструментов. Поэтому они универсальны.
1️⃣ Самая основная скользящая 233 ЕМА — экспоненциальная скользящая средняя (exponential moving average (ЕМА)). Каштанового цвета на ценовом графике. Данная скользящая показывает направление тренда для текущего тайм-фрейма.
Ценовой график расположен над 233 ЕМА, значит преобладает восходящая тенденция 📈. Если же цена находится под 233 ЕМА, то тренд нисходящий 📉.
2️⃣ Сигнальные экспоненциальные скользящие средние 5 ЕМА и 55 ЕМА. Зеленая линия — 5 ЕМА, а синяя линия — это 55 ЕМА. Пересечение 5 и 55 скользящих генерируют сигнал на открытие сделки.
Выше мы установили, если цена движется над 233 ЕМА, то тренд бычий, а значит рассматриваются только покупки. Пересечение снизу вверх 5 ЕМА с 55 ЕМА дают точку входа на покупку.
Для медвежьего тренда сигналы будут такие же, только 5 ЕМА пересекает 55 ЕМА сверху вниз.
3️⃣ Экспоненциальная скользящая средняя 89 ЕМА — дополнительный фильтр. Главная функция 89 ЕМА — это фильтрация движений против основной тенденции.
Все движения против тренда до пересечения ценой 89 ЕМА идентифицируются как коррекция. В этом случае все равно происходит поиск точек входа по тренду. А 89 ЕМА считается уровнем поддержки или сопротивления.
Движение цены, пробившее 89 ЕМА интерпретируется как возможный разворот текущего тренда. В таком случае трейдеру следует дополнительно использовать другие инструменты для анализа.
На графике серебра движения 1 и 2 являются коррекционными к текущему медвежьему тренду.
Цена не достигает 89 ЕМА, когда движется против тренда. А движение 3 показывает свою силу и пересекает 89 ЕМА. Это указывает на очень сильную вероятность смены тренда.
На бычьем тренде серебра могли произойти развороты только в указанных точках. На рисунке стрелками показано, где цена пересекает 89 ЕМА.
Но разворота не происходит. А сами показываемые места становятся неплохими точками для входа по тренду.
Кроме того 89 ЕМА может стать опорой в постановке стоп-лосса. Совокупность предполагаемого пика цены и 89 ЕМА генерируется место для стоп-лосса.
Выходить из сделки можно по достижению целей трейдера по прибыли, а так же использовать обратные сигналы скользящих средних. Либо применять соотношение риска к прибыли. Не забывайте управлять позицией, используя стоп-лосс.
В моменты флета, все скользящие средние переплетаются между собой. Б. Вильямс называл такую ситуацию спящим аллигатором.
И только когда начинается тренд, аллигатор просыпается и раскрывает свою пасть. В нашей стратегии все линии скользящих средних выстраиваются одна за другой. Это словно строй скользящих линий.
Теперь вы узнали базовые принципы использования стратегии скользящих средних. Настало время узнать о преимуществах и недостатках.
Преимущества и недостатки скользящих средних
Скользящие средние имеют несколько преимуществ в трейдинге:
1️⃣ Инструмент прекрасен, универсален и легко внедряем в любую торговую систему, в качестве усиливающего модуля.
2️⃣ Мувинги подходят для любого финансового инструмента и любого периода.
3️⃣ Идентификация тренда. Скользящие средние позволяют трейдерам легче определить направление тренда и понять, куда движется рынок.
Помогают трейдеру понять, следует ли покупать или продавать актив относительно 233 скользящей линии.
4️⃣ Сглаживание цены. 5 и 55 скользящие средние применяются для сглаживания ценовых колебаний на рынке, что упрощает анализ тренда и позволяет более точно находить точки входа и выхода.
5️⃣ Сигналы к покупке и продаже. Пересечение 5 и 55 скользящих средних образует сигнал к покупке / продаже, что помогает трейдерам принимать решения.
6️⃣ Индикатор изменения тренда. Пересечение ценой 89 ЕМА сигнализирует об изменении направления тренда на рынке или коррекции.
Основные недостатки индикатора скользящих средних:
1️⃣ Все мувинги запаздывают относительно цены.
Опоздание скользящих на пятиминутном тайм-фрейме — как минимум на 5 минут, на м15 — как минимум на 15 минут и т.д. Скользящие средние отстают от текущей цены и не показывают актуальную ситуацию на рынке.
2️⃣ Ложные сигналы.
Скользящие средние могут давать ложные сигналы, что может привести к неправильным решениям. Поэтому трейдеру важно понимать, где игнорировать сигналы скользящих.
3️⃣ Неэффективность в периодах бокового тренда.
На рынке может быть длительный период бокового движения цены, в котором скользящие средние не дают четкой картины.
4️⃣ Скользящие средние не учитывают новостные события.
Мувинги не реагируют на резкие колебания цены при публикации значимых новостей.
Мы дали лишь базовые знания по системе скользящих средних. Это примерно 25% от всех возможностей ЕМА.
Выводы по скользящим средним
Использование скользящих средних в трейдинге может значительно повысить эффективность торговой стратегии.
Основная функция скользящих средних состоит в сглаживании ценовых колебаний и выявлении тенденций на рынке. Это помогает принимать торговые решения.
Поэтому рекомендуется включить скользящие средние в свою торговую стратегию, чтобы увеличить прибыль за счет этого индикатора.
Однако не стоит забывать о запаздывании скользящих средних и их ложных сигналах. Нужно понимать, когда игнорировать сигналы скользящих средних.
Учитывая их универсальность и простоту использования, отказ от использования скользящих средних может привести к упущению выгодных возможностей на финансовых рынках. Не стоит пренебрегать этим простым, но эффективным инструментом.
Начните применять скользящие средние уже сегодня и повысьте свои шансы на успех в трейдинге!
