Фрактально-зигзаговая реакция цены

Фрактально-зигзаговая реакция цены является базовой моделью в рыночных движениях и встречается на любом графике. В этой статье я делюсь единственным паттерном в своей торговой системе — Фрактально-Зигзаговой Реакцией цены (ФЗР).

ФЗР представляет собой универсальную модель поведения цены. Её универсальность состоит в том, что ФЗР одновременно является трендовой моделью, разворотным паттерном и коррекционной формацией А-В-С.

Понятие фрактально-зигзагового поведения цены

Я всего лишь последователь, который использует эту фигуру на протяжении более 12 лет в ежедневных торгах на бирже. Но у меня есть собственные взгляды и наработки на эту удивительную и поистине уникальную модель поведения цены.

Если взглянуть на ценовой график любого актива, то видно простую закономерность. Эта закономерность состоит в том, что: цена не движется прямо, она двигается зигзагообразно. А рынки имеют фрактальную структуру.

Фрактальная модель — это (от латинского fractus — дроблёный, сломанный, разбитый) фигура, состоящая из самоподобных частей, имеющих схожую форму на разных масштабах и измерениях.

Фрактально-зигзаговая реакция состоит из трех движений в виде простого растущего или снижающегося зигзага. Каждый новый зигзаг симметричен или зеркален предыдущему зигзагу.

💡Каждая новая ФЗР всегда уникальна, так как имеет различную амплитуду и ширину относительно предыдущей модели, но структура модели всегда остается одинаковой.

О фрактальности рынков очень подробно написал математик Бенуа Мандельброт в своей книге (Не)послушные рынки: Фрактальная революция. Для более глубокого понимания фрактальности рынков лучше изучить его труды.

Трейдер Билл Вильямс использовал фракталы в своей торговой системе. Фрактал он сравнивал с пятью пальцами руки, Если посмотреть на пальцы, то самым высоким из них будет средний. Средний палец — это середина. Слева и справа от среднего пальца находятся по два других пальца, которые ниже по высоте.

Он проводил эту аналогию с графиками цены, где среди пяти баров (или свечей) есть самый высокий, чем два предыдущих и два следующих. Зеркальное правило действует для пяти понижающихся баров (свечей). Среди пяти снижающихся баров (свечей) будет самый низкий. А два перед и до него будут расположены выше. Б. Вильямс также описал ряд правил, когда несколько баров (свечей) находятся на одном уровне. И некоторые другие тонкости для отслеживания фракталов на графике цены.

Суть фрактала по Б. Вильямсу — это максимальная или минимальная точка из пяти последовательных баров (свечей). Отсюда и фрактальность ценового поведения. В этой статье я не буду подробно останавливаться на фракталах. Более детально о стратегии Б. Вильямса и о фракталах можно узнать из его книг Торговый Хаос и Торговый Хаос 2, которые можно скачать ниже.

Фрактал для модели ФЗР находится на точке её старта. А также на максимумах и минимумах зигзага.

Определение фрактально-зигзаговой реакции цены

Перед тем, как произойдет разворот тренда происходит последний зигзаг. Появляется фрактал по Б. Вильямсу, после чего возникает ФЗР. То есть зигзаг в обратную сторону. Например после падающего тренда всегда возникает восходящий зигзаг (ФЗР), и после растущего тренда всегда возникает снижающийся зигзаг (ФЗР). ФЗР возникает на растущих рынках (бычья модель) и падающих рынках (медвежья модель).

Фрактально-зигзаговая реакция — это универсальная модель поведения цены, состоящая из зигзага с фракталом на точке старта и экстремумах фигуры. Универсальность модели заключается в ее способности быть частью любой фигуры разворота или продолжения тренда.

💡Термин ФЗР был введен моими учителями по трейдингу много лет назад. Как и было сказано выше фрактальность рынков заметил Бенуа Мандельброт в 1980-х годах. Затем ориентировочно в 90-х годах мои наставники расшифровывали ФЗР, как фрактально-зигзаговый разворот. Очень долгое время формация ФЗР воспринималась именно как фрактально-зигзаговый разворот.

На мой взгляд расшифровка этой аббревиатуры не совсем корректна. Потому, что не во всех случаях появления ФЗР на графике цены, происходит разворот. Фигура может «сломаться», а разворота не произойти. Но это нисколько не уменьшает её уникальность и значимость в системе принятия решений.

Для себя я ввел другую расшифровку ФЗР — фрактально-зигзаговая реакция цены. Считаю такое название более корректным и моим авторским термином. На рисунке схематично показана разворотная модель для бычьего и медвежьего рынка.

Термин не спроста носит такое название. История возникновение и открытия этого замечательного инструмента в трейдинге, находится в трудах: Бенуа Мандельброта и Билла Вильямса. Оба автора повествуют о фракталах, как о закономерной составляющей рыночной природы. Они применяли знания фрактальной геометрии в своих концепциях.

💡Рекомендую изучить их книги для того, чтобы овладеть глубоким пониманием и искусством применения ФЗР в прикладном трейдинге.

Структура фрактально-зигзаговой реакции цены

Любые рынки двигаются зигзагообразно и имеют фрактальную структуру. Цена то растёт, то снижается (корректируется), образуя простые и сложные зигзаги. Зигзагообразность рыночных движений олицетворяет простую закономерность и одновременно сложность. Порядок в хаосе, как говорил Б. Вильямс.

Поняв ФЗР и овладев искусством применения такой модели на ценовом графике — в будущем гарантированно можно нигде не работать!

Две перечисленные рыночные закономерности: фракталы и зигзаги формируют повторяющуюся ценовую модель — фрактально-зигзаговую реакцию.

Фрактально-загзаговая реакция уникальная конструкция являющаяся основой любой волны. Рынки движутся волнами. И основой рыночных волн является зигзагообразная модель. Рассмотрим поподробнее основу любой волны на любом рынке на любом тайм-фрейме.

Чтобы понять структуру ФЗР нужно иметь хотя бы базовые знания о волновом анализе, а также минимальные знания в области технического анализа.

В трейдинге фрактальная модель состоит из повторяющихся импульсных и коррекционных волн. А каждая волна состоит из импульсных и коррекционных подволн.

ФЗР состоит из:

1️⃣ последней импульсной волны предыдущего тренда

2️⃣импульсной волны нового тренда (А)

3️⃣коррекционной волны (B)

4️⃣импульсной волны по тренду (C)

Повторяющуюся модель ФЗР видно на графике любого временного масштаба. Посмотрите на графики любых активов и увидите что движение цены всегда зигзагообразное. Большие зигзаги состоят из более мелких зигзагов. Зигзаговый хаос на графике образует четкую структуру и закономерность.

ФЗР имеет свои преимущества. В частности формация является точкой старта нового тренда. ФЗР позволяет увидеть точку отсчета и находить разворот тренда на графике в текущий момент времени.

Начинающие могут запутаться в идентификации простой модели. В таком случае можно использовать индикатор Zigzag. Индикатор отображает зигзаги прям на ценовых графиках.

Заключение

Вы узнали про закономерность и структуру ценового поведения, познакомились с моделью ФЗР. Это лишь малая часть знаний про ценовое поведение. Тема фрактальности рынков и зигзагообразного движения цены намного обширнее.

Фрактально-зигзаговую реакцию сложно использовать в торговле начинающим трейдерам из-за её частого повторения на ценовых графиках. Этот постоянно повторяющийся ценовой паттерн затрудняет интерпретировать истинный разворот. Потому что модель ФЗР является одновременно структурой «рыночного хаоса» и фигурой смены тенденции.

Однако специалисты обожают эту классическую формацию разворота. Так как ФЗР позволяет увидеть выгодный момент для открытия сделки, не только на разворот, но и в продолжение действующей тенденции.

Как использовать ФЗР на практике и совершать сделки используя эту модель с минимальным риском, изложено в Основах трейдинга. Просто нужно кликнуть на кнопку.